indicadores
qualitativo
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P/L
LPA
E/V EBIT
E/V EBITDA
DIVIDEND YIELD
PAYOUT
P/VPA
PSR
VPA
DIVIDA
LIQUIDA
MARGEM
OPERACIONAL
CRESCIMENTO
DE 5 ANOS
DB/PL
DL/EBITDA
LTM
LIQUIDEZ
CORRENTE
MARGEM
BRUTA
MARGEM
LIQUIDA
ROE
ROIC
QUANTITATIVO DE MERCADO
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QUALITATIVO DE MERCADO
ANALISE DE INVESTIMENTO
VALUE
INVESTING
Value Investing é uma estratégia de investimento que busca identificar ações de empresas subvalorizadas no mercado. A ideia principal é adquirir ações que estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor intrínseco, oferecendo uma margem de segurança para o investidor. Esse valor é calculado com base em fundamentos como lucros, ativos e potencial de crescimento futuro.
O Modelo de Gordon, também conhecido como Modelo de Crescimento de Dividendos, é uma metodologia utilizada para avaliar o preço justo de uma ação com base nos dividendos que a empresa paga. O modelo assume que os dividendos crescerão a uma taxa constante no futuro e, assim, estima o valor presente de uma ação.
DESCONTO DE
DIVIDENDOS
"Modelo de Gordon"
O Preço Justo de uma ação é uma estimativa do valor real de uma empresa, com base em seus fundamentos, como lucros, dividendos, crescimento e riscos associados. Diferente do preço de mercado, que pode ser influenciado por fatores de curto prazo, o preço justo reflete o valor intrínseco do ativo.
PREÇO
JUSTO
A análise de correlação de ações é uma ferramenta valiosa para a construção de carteiras diversificadas e para a gestão de risco. Investidores que entendem a correlação entre os ativos podem tomar decisões mais informadas, buscando reduzir a volatilidade e otimizar seus retornos.
ANALISE DE
CORRELAÇÃO
O Beta é uma métrica utilizada para medir a volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. Ele indica o grau de sensibilidade de uma ação ou de um portfólio aos movimentos do mercado.
BETA
A Fórmula Mágica é uma estratégia de investimento desenvolvida por Joel Greenblatt, descrita em seu livro “O Mercado de Ações ao Alcance de Todos”. A ideia por trás da fórmula é simples: identificar e investir em ações de empresas que sejam de qualidade, mas que estejam sendo negociadas a preços atrativos.
FORMULA MÁGICA
FORMULA
MÁGICA
O Crescimento dos Últimos 5 Anos é uma métrica que avalia a taxa de crescimento de uma empresa ao longo de um período de cinco anos, levando em consideração fatores como receita, lucro líquido ou dividendos. Essa análise ajuda os investidores a entender a trajetória da empresa em termos de expansão e geração de valor.
CRESCIMENTO
ULTIMOS 5 ANOS
O Preço Intrínseco é o valor real ou fundamental de um ativo, calculado com base em suas características financeiras e econômicas, como lucros, fluxo de caixa e crescimento futuro. Diferente do preço de mercado, que pode ser influenciado por fatores temporários ou emocionais, o preço intrínseco busca refletir o verdadeiro valor da empresa.
PREÇO
INTRINSECO
Joel Greenblatt
FORMULA MAGICA
O que é a Fórmula Mágica?
A fórmula mágica de Greenblatt combina dois indicadores financeiros principais para classificar as ações com base em sua atratividade:
1. Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) – Para identificar empresas que estão utilizando bem seu capital para gerar lucro.
2. Earnings Yield (Lucro/Preço ou o inverso do P/L) – Para encontrar empresas que estejam com preço atrativo em relação ao seu lucro.
Como funciona a estratégia?
A fórmula ordena as ações em dois rankings: um com base no ROIC e outro com base no Earnings Yield. Depois, as empresas são classificadas pela média de suas posições nesses dois rankings, resultando em uma lista de empresas de alta qualidade, com preços atrativos.
Greenblatt recomenda que os investidores usem essa estratégia para criar uma carteira diversificada, investindo em 20-30 ações de empresas classificadas com base na fórmula mágica, mantendo essas posições por um período de cerca de um ano antes de reavaliá-las.
Por que é chamada de “Fórmula Mágica”?
Greenblatt a chama de “mágica” porque sua simplicidade esconde um poder substancial de geração de retornos acima da média do mercado. Ele demonstrou, através de dados históricos, que a estratégia, ao longo do tempo, superou consistentemente o mercado e outras abordagens de investimento.
A fórmula mágica se tornou uma ferramenta popular para investidores que buscam uma estratégia sistemática e baseada em valor para selecionar ações.
O valor intrínseco é uma métrica essencial para investidores de longo prazo que desejam identificar oportunidades no mercado. Ao comparar o valor intrínseco com o preço de mercado, os investidores podem tomar decisões informadas, comprando ações subvalorizadas e evitando aquelas que estão supervalorizadas.
GRAFICO
URDERWATER
O Gráfico Underwater é uma ferramenta visual que mostra a profundidade e duração das quedas de um portfólio em relação ao seu valor máximo anterior, também conhecido como drawdown. Na gestão de risco, esse gráfico é utilizado para monitorar a recuperação de perdas e avaliar o desempenho histórico de um investimento em momentos de baixa.
O Retorno Linear é uma métrica que avalia a relação direta entre o risco assumido e o retorno esperado de um investimento. Em uma estratégia de gestão de risco, o retorno linear ajuda os investidores a medir o desempenho previsível de um ativo com base no risco associado. Um retorno linear indica que, para cada nível adicional de risco, há um aumento proporcional no retorno potencial.
RETORNO
LINEAR
O Beta da Carteira é uma métrica que mede a sensibilidade de uma carteira de investimentos em relação ao mercado como um todo. Na gestão de risco, o Beta é essencial para avaliar o nível de exposição ao risco sistemático. Um beta maior que 1 indica que a carteira é mais volátil que o mercado, enquanto um beta menor que 1 sugere uma menor volatilidade e, portanto, menos risco.
BETA
CARTEIRA
A Análise de Correlação é uma ferramenta essencial para a gestão de risco em uma carteira de investimentos. Ao medir o grau de relacionamento entre diferentes ativos, é possível identificar como eles se comportam em relação ao mercado e entre si. Ativos com baixa correlação ou correlação negativa são ideais para diversificação, pois ajudam a reduzir o risco total da carteira.
CORRELAÇÃO
DA CARTEIRA
O Portfólio de Markowitz, ou Teoria Moderna de Portfólios, é uma estratégia que visa otimizar a relação entre risco e retorno de uma carteira de investimentos. Desenvolvida por Harry Markowitz, essa abordagem busca diversificar os ativos de modo a maximizar os retornos esperados para um determinado nível de risco, ou minimizar o risco para um determinado retorno.
PORTIFÓLIO
MARKOWITZ
A Máxima Drawdown é uma métrica fundamental na gestão de risco, pois mede a maior queda percentual de um investimento, do seu valor máximo até o seu valor mínimo, em um período específico. Ela mostra o risco de perda em momentos de queda acentuada do mercado.
MAXIMA
DRAWDOWN
A Volatilidade mede a intensidade das oscilações no preço de um ativo ou portfólio ao longo do tempo. Na gestão de risco, é usada para avaliar a imprevisibilidade e o risco de mercado de um investimento. Quanto maior a volatilidade, maior é a incerteza sobre o comportamento futuro dos preços, e, consequentemente, maior o risco.
VOLATILIDADE
A Volatilidade EWMA (Média Móvel Exponencialmente Ponderada) é uma técnica usada para calcular a volatilidade, dando maior peso aos retornos mais recentes. Na gestão de risco, esse método é útil porque reflete as mudanças de mercado de forma mais ágil, tornando o monitoramento da volatilidade mais sensível a novos eventos.
VOLATILIDADE
EWMA
GESTÃO DE RISCO
A abordagem de Markowitz Sem Short Sell segue os princípios da Teoria Moderna de Portfólios, mas com a restrição de que não é permitido vender ativos a descoberto (short sell). Isso significa que o investidor só pode comprar ou manter ativos, sem apostar em quedas de preços.
MARKOWITZ
SEM SHOT SELL
A versão de Markowitz com Short Sell expande os princípios da Teoria Moderna de Portfólios ao permitir que o investidor realize vendas a descoberto (short sell). Isso significa que, além de comprar ativos, o investidor pode vender ativos que ele não possui, apostando em sua queda de preço.
MARKOWITZ
COM SHOT SELL
A Simulação de Monte Carlo é uma ferramenta poderosa na gestão de risco, usada para modelar a incerteza e a variabilidade dos retornos de investimentos. Ao realizar milhares de simulações com diferentes cenários, a técnica projeta possíveis caminhos para o desempenho futuro de uma carteira, levando em consideração eventos aleatórios e flutuações do mercado.
SIMULAÇÃO
MONTE CARLO
O Índice Sharpe é um dos principais indicadores utilizados na gestão de risco para avaliar a relação entre o retorno de um investimento e o risco assumido. Ele mede o retorno excedente de um ativo ou portfólio, acima da taxa livre de risco, em relação à sua volatilidade.
INDICE
SHARP
A análise de correlação de ações é uma ferramenta valiosa para a construção de carteiras diversificadas e para a gestão de risco. Investidores que entendem a correlação entre os ativos podem tomar decisões mais informadas, buscando reduzir a volatilidade e otimizar seus retornos.
CORRELAÇÃO DA CARTEIRA
VALUE AT RISK
O Value at Risk (VaR) é uma métrica amplamente utilizada para quantificar o valor em risco de uma carteira de investimentos em um determinado horizonte de tempo. O VaR indica a perda máxima esperada com um nível de confiança estatístico (geralmente 95% ou 99%), considerando a volatilidade e o comportamento histórico dos ativos.
O Value at Risk (VaR) de Portfólio é uma métrica usada para medir a perda potencial máxima que um portfólio pode sofrer em um período determinado, com um nível de confiança específico. Essa análise leva em conta a volatilidade dos ativos que compõem o portfólio e suas correlações.
VALUE AT RISK
PORTIFÓLIO
A Distribuição de Retorno representa a variação dos retornos de um investimento ao longo do tempo, mostrando a probabilidade de diferentes níveis de ganho ou perda. Na gestão de risco, essa análise é essencial para prever comportamentos futuros e identificar a exposição a eventos extremos, como grandes perdas ou ganhos.
DISTRIBUIÇÃO
DE RETORNO
VALOR EM RISCO
O Value at Risk (VaR) é uma poderosa ferramenta de gestão de risco que pode ajudar investidores a entenderem melhor a exposição de suas carteiras a perdas potenciais em mercados normais. Ao calcular o VaR, você pode tomar decisões mais informadas e planejar melhor sua estratégia de investimento. No entanto, é importante lembrar que o VaR não é uma previsão perfeita e deve ser complementado com outras ferramentas de análise de risco, especialmente em tempos de alta volatilidade ou crises inesperadas.
VALOR EM RISCO
